PDF полного текста (341 kB) Список цитирования (7)

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2006

Аннотация: Рассматривается стохастический линейно-квадратический регулятор с постоянными коэффициентами в непрерывном времени с длиной горизонта управления, стремящейся к бесконечности. Показывается, что синтез, являющийся оптимальным на бесконечном интервале времени для соответствующей детерминированной задачи, является оптимальным по вероятности с любой весовой функцией, стремящейся к нулю, и оптимальным почти наверное для любой степенной весовой функции с показателем меньшим нуля.

Ключевые слова: линейно-квадратический регулятор, оптимальность почти наверное, оптимальность по вероятности, стабилизируемость, выявляемость.

Поступила в редакцию: 06.08.1996

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1998, Volume 42, Issue 3, Pages 531–535
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97976362

Реферативные базы данных:

Образец цитирования: Э. Л. Пресман, “Оптимальность почти наверное и по вероятности для стохастического линейно-квадратического регулятора”, Теория вероятн. и ее примен., 42:3 (1997), 627–632; Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 531–535

Цитирование в формате AMSBIB

Образцы ссылок на эту страницу:

https://www.mathnet.ru/rus/tvp2006

https://doi.org/10.4213/tvp2006

https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v42/i3/p627

Эта публикация цитируется в следующих статьяx:

1. Trivellato B., “Almost sure optimality in stochastic control”, Bollettino Della Unione Matematica Italiana, 2A, Suppl. S (1999), 157–160  
2. Belkina T.A., Rotar V.I., “The controlled diffusion process model: Conditions for asymptotic optimality in probability and almost sure asymptotic optimality”, Automation and Remote Control, 60:2, Part 1 (1999), 183–190        
3. Pra P.D., Di Masi G.B., Trivellato B., “Pathwise optimality in stochastic control”, SIAM Journal on Control and Optimization, 39:5 (2001), 1540–1557          
4. Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, Э. Л. Пресман, “О стохастической оптимальности для линейно-квадратического регулятора”, Теория вероятн. и ее примен., 48:4 (2003), 661–675        ; T. A. Belkina, Yu. M. Kabanov, E. L. Presman, “On a stochastic optimality of the feedback control in the LQG-problem”, Theory Probab. Appl., 48:4 (2004), 592–603    
5. Pra P.D., Runggaldier W.J., Tolotti M., “Pathwise optimality for benchmark tracking”, IEEE Transactions on Automatic Control, 49:3 (2004), 386–395          
6. Т. А. Белкина, В. И. Ротарь, “Об оптимальности по вероятности и почти наверное для процессов со свойством связности. I. Случай дискретного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 50:1 (2005), 3–26          ; T. A. Belkina, V. I. Rotar', “On optimality in probability and almost surely for processes with a communication property. I. The discrete time case”, Theory Probab. Appl., 50:1 (2006), 16–33    
7. Т. А. Белкина, М. С. Левочкина, “Стохастическая оптимальность в задаче линейного регулятора, возмущенного последовательностью зависимых случайных величин”, Дискрет. матем., 18:1 (2006), 126–145          ; T. A. Belkina, M. S. Levochkina, “Stochastic optimality in the problem of a linear controller perturbed by a sequence of dependent random variables”, Discrete Math. Appl., 16:2 (2006), 135–153  

Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles