東京工業大学
東京工業大学大学院情報理工学研究科
2008 年 51 巻 p. 25-43
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近年,確率過程に対する数値計算手法の一つとして,数理計画として定式化する方法が提案されている.本稿では,確率過程の中でも特に拡散過程に対して,ある期間内にある値を超えない確率である生存確率を考え,その値を求めるための半正定値計画を定式化する.また,その定式化を用いて,実際にいくつかの例に対して数値実験を行うことにより,この手法の有効性を実証する.
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