理論応用力学講演会 講演論文集
第59回理論応用力学講演会
セッションID: 3B11
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OS6 金融工学理論の新潮流
Heat Kernel Approachのイントロダクション
*土屋 貴裕
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抄録

Heat Kernel Approachによるイントロダクションを行う.これはマルコフ汎関数モデルのひとつで,解析的に計算可能で扱いやすいクラスである.実際にこの概念を用いて,金利モデルと株モデルへの応用を示す.

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© 2010 社団法人日本建築学会
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