Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2018, том 63, выпуск 2, страницы 306–329
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5176 (Mi tvp5176) 		 
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Weak Euler scheme for Lévy-driven stochastic differential equations
[Weak Euler scheme for Levy-driven stochastic differential equations in a full regularity scale]

R. Mikulevičiusa, Ch. Zhangb

a Department of Mathematics, University of Southern California, Los Angeles, USA
b Department of Finance and Banking, Curtin University, Miri, Malaysia
PDF полного текста (566 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5176
Аннотация: В статье изучается скорость сходимости слабой эйлеровой аппроксимации для решений стохастических дифференциальных уравнений с невырожденной основной частью, обусловленной сферически симметричным стабильным процессом, в предположении непрерывности Гёльдера. Скорость сходимости выводится для полной шкалы регулярности, основанной на решении связанного обратного уравнения Колмогорова. Исследуется зависимость скорости сходимости от регулярности коэффициентов и процессов Леви.
Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, процессы Леви, слабое приближение Эйлера, скорость сходимости, условия Гёльдера.
Поступила в редакцию: 06.01.2016
Исправленный вариант: 13.09.2016
Принята в печать: 24.10.2017
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2018, Volume 63, Issue 2, Pages 246–266
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989039
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: R. Mikulevičius, Ch. Zhang, “Weak Euler scheme for Lévy-driven stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 63:2 (2018), 306–329; Theory Probab. Appl., 63:2 (2018), 246–266
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MikZha18}
\by R.~Mikulevi{\v{c}}ius, Ch.~Zhang
\paper Weak Euler scheme for L\'evy-driven stochastic differential equations
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2018
\vol 63
\issue 2
\pages 306--329
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5176}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5176}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=32823083}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2018
\vol 63
\issue 2
\pages 246--266
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989039}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000448195800005}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85056985672}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5176
  • https://doi.org/10.4213/tvp5176
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v63/i2/p306
    • Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Deligiannidis G., Maurer S., Tretyakov M.V., “Random Walk Algorithm For the Dirichlet Problem For Parabolic Integro-Differential Equation”, Bit, 61:4 (2021), 1223–1269  crossref  mathscinet  isi
    2. “Convergence of Weak Euler Approximation for Nondegenerate Stochastic Differential Equations Driven by Point and Martingale Measures”, J Theor Probab, 2023  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:345
    PDF полного текста:25
    Список литературы:20
    Первая страница:11
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024