[1]綦乐天,葛 勇,闫理坦*.由双分数布朗运动驱动的线性自排斥扩散的最小二乘估计[J].苏州科技大学学报(自然科学版),2020,37(03):15-22.[doi:10.12084/j.issn.2096-3289.2020.03.003]
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由双分数布朗运动驱动的线性自排斥扩散的最小二乘估计(
)
苏州科技大学学报（自然科学版）[ISSN:2096-3289/CN:32-1871/N]
- 卷:
-
37
- 期数:
-
2020年03期
- 页码:
-
15-22
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2020-09-15
文章信息/Info
- 作者:
-
綦乐天; 葛 勇; 闫理坦*
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（东华大学 理学院，上海 201620）
- 关键词:
-
最小二乘估计; 自排斥扩散; 双分数布朗运动; Malliavin分析; 渐近分布
- 分类号:
-
O211.4
- DOI:
-
10.12084/j.issn.2096-3289.2020.03.003
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
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考虑如下双分数线性自排斥扩散过程：XtH，K=BtH，K+θ∫（XsH，K-XuH，K）duds，这里X0H，K＝0，θ＞0是未知参数，BH，K是Hurst参数H与K满足H∈（0，1），K∈（0，1]，1/2≤HK＜1的双分数布朗运动。该过程为一类自交互扩散过程的类似过程（参见文献[1-2]）。论文研究目的是在连续观测条件下研究参数θ的最小二乘估计问题，并给出它的渐近分布。
备注/Memo
- 备注/Memo:
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国家自然科学基金资助项目（11571071）
更新日期/Last Update:
1900-01-01