第37回 (2023)
セッションID: 1B3-GS-2-01
会議情報
主催: 一般社団法人 人工知能学会
会議名: 2023年度人工知能学会全国大会（第37回）
回次: 37
開催地: 熊本城ホール＋オンライン
開催日: 2023/06/06 - 2023/06/09
新聞と株式掲示板を用いた金融指標の予測と売買シミュレーション
詳細
主催: 一般社団法人 人工知能学会
会議名: 2023年度人工知能学会全国大会（第37回）
回次: 37
開催地: 熊本城ホール＋オンライン
開催日: 2023/06/06 - 2023/06/09
近年，個人で資産を形成するために，株式投資による人々の投資行動の需要が高まっている．株式投資において，将来の市場の動向を予測することは，投資家の投資リスクの低減や収益のために重要である．金融指標の一つに，ボラティリティ・インデックス（以下，VI ）があり，これは投資家の市場に対する心理状態を表している．一方で，新聞メディアやソーシャルメディアの投稿には，社会情勢や人々の心理状態などを表しており，これらは，VI 指数に影響していると考えられる．本研究では，新聞記事とソーシャルメディアの投稿文書を用いて，日本における VI である日経平均VIの上昇を予測する．さらに，本研究の有用性を検証するために，予測した日経平均VIを用いてオプション取引の売買シミュレーションによる検証を行う．結果として，両メディアを用いることで日経平均VI上昇の予測精度の向上が確認され，売買シミュレーションにおいても収益に対する有用性が確認された．
