Comptes Rendus
no. 5-6
Analyse mathématique/Probabilités
Une généralisation de l'intégrale stochastique de Wick–Itô

Présenté par : Jean-Pierre Kahane

Daniel Alpay1 ; Haim Attia1, 2 ; David Levanony3
1 Department of Mathematics, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva 84105, Israel
2 Department of Mathematics, Shamoon College of Engineering, Beer-Sheva, Israel
3 Department of Electrical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva 84105, Israel
Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) no. 5-6, pp. 261-265.

La fonction de covariance du mouvement brownien fractionnaire appartient à une famille de covariances introduite par Schoenberg dans les années 1930. Nous définissons une intégrale stochastique pour les processus gaussiens associés à une sous famille de ces covariances.

The covariance of the fractional Brownian motion belongs to a family of positive functions introduced by Schoenberg in the 1930s. We show that one can define a stochastic integral for a large sub-family of the corresponding Gaussian second order stochastic processes.

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DOI : 10.1016/j.crma.2008.01.023
Daniel Alpay 1 ; Haim Attia 1, 2 ; David Levanony 3

1 Department of Mathematics, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva 84105, Israel
2 Department of Mathematics, Shamoon College of Engineering, Beer-Sheva, Israel
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