Transformacion de estimadores bayesianos de la fiabilidad de una distribucion exponencial con muestreo censurado

Resumen

Suponiendo que la tasa de fallo sigue una distribución a priori Gamma se obtienen dos estimadores Bayesianos de la función de fiabilidad de una distribución exponencial con muestreo censurado. Se realizan unas transformaciones de los mismos necesarias para poder calcular los momentos de dichos estimadores, así como sus distribuciones asintóticas. Mediante simulación se compara el error cuadrático medio de los estimadores Bayesianos con el de Máxima Verosimilitud para diversos modelos de censura.

Summary

Supposing that the hazard rate is distributed according to the Gamma a priori distribution, two Bayes estimators of the reliability function of an exponential distribution under random censorship are derived. We make transformations of them that are necessary for obtaining the moments of such estimators and also for studying their asymptotic distribution. The mean squared errors of the Bayesian estimators are compared by simulation with that of the maximum likelihood estimator for several censoring models.