Zusammenfassung
Wir wollen in diesem Kapitel eine Einführung in Marktmodelle mit Sprüngen geben. Dazu beginnen wir mit der mathematischen Einführung von Sprungprozessen und behandeln dann grundlegende Methoden aus der stochastischen Analysis für solche Prozesse.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2012 Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Irle, A. (2012). Märkte mit Sprüngen. In: Finanzmathematik. Studienbücher Wirtschaftsmathematik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8314-8_16
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8314-8_16
Published:
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8348-1574-3
Online ISBN: 978-3-8348-8314-8
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)