Zusammenfassung
In diesem Abschnitt wollen wir uns mit dem Konvergenzverhalten nicht nur der normalisierten Extrema {An(Mn − Bn)} bzw. {an(mn − bn)} beschäftigen, sondern allgemeiner der normalisierten stochastischen Prozesse {Yn(t) | t > 0} = {An(M[nt] − Bn) | t > 0} bzw. {yn(t) | t > 0} = {an(m[nt]−bn) | t > 0}, aufgefaßt als „zufällige Funktionen“ mit Zeitparameter t > 0. *)
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© 1989 Springer Fachmedien Wiesbaden
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Pfeifer, D. (1989). Extremale Prozesse. In: Einführung in die Extremwertstatistik. Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-09861-4_6
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-09861-4_6
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
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Online ISBN: 978-3-663-09861-4
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