Zusammenfassung
In diesem Kapitel lernen wir eine grundlegende Methode kennen, um in parametrischen Modellen Schätzer für unbekannte Parameter zu konstruieren, nämlich die mit dem Namen R.A. Fisher verknüpfte Maximum-Likelihood-Methode (ML-Methode). Diese setzt die Existenz eines dominierenden Maßes sowie parameterabhängige Dichten bezüglich dieses Maßes voraus. Die Grundidee der ML-Schätzmethode besteht darin, bei vorliegenden Daten denjenigen Parameterwert für den glaubwürdigsten zu halten und somit als Schätzwert für den unbekannten Parameter(vektor) festzulegen, der für diese Daten die gemeinsame Dichte als Funktion des Parameters maximiert. Zentrale Resultate des Kapitels sind die starke Konsistenz von ML-Schätzern bei kompaktem Parameterraum und die asymptotische Normalität des mit der Wurzel des Stichprobenumfangs multiplizierten Schätzfehlers, wobei die Fisher-Informationsmatrix auftritt. Als weiterer grundlegender Begriff im Zusammenhang mit der ML-Schätzung tritt der Kullback-Leibler-Informationsabstand auf.
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Notes
- 1.
Johann Heinrich Lambert (1728–1777), Mathematiker, Naturwissenschaftler und Philosoph; durch seine Arbeiten zum Parallelenpostulat ist er ein Wegbereiter der nichteuklidischen Geometrie. Berühmt sind seine Arbeiten über die Zahl \(\pi \); Lambert führte den ersten einwandfreien Beweis, dass \(\pi \) eine Irrationalzahl ist.
- 2.
Daniel Bernoulli (1700–1782), u. a. Physiker, Mathematiker und Mediziner. Mitglied der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften, Professor in Basel (zunächst für Botanik und Anatomie, ab 1750 für Physik).
- 3.
Joseph Louis Lagrange (1736–1813), wurde mit 19 Jahren Professor in Turin, Mitglied der Berliner und der Pariser Akademie der Wissenschaften. Lagrange leistete Beiträge zur Algebra, Zahlentheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Mechanik und Astronomie sowie zu Differential- und Differenzengleichungen und unendlichen Reihen.
- 4.
Solomon Kullback (1907–1994), US-amerikanischer Mathematiker und Kryptologe.
- 5.
Richard Arthur Leibler (1914–2003), US-amerikanischer Mathematiker und Kryptologe.
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Henze, N. (2024). Maximum-Likelihood-Schätzung. In: Asymptotische Stochastik: Eine Einführung mit Blick auf die Statistik. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68446-7_10
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