Skip to main content
SpringerLink
Log in
Book cover

Schadenversicherungsmathematik

  • Textbook
  • © 2016

Overview

Authors:
  1. Heinz-Willi Goelden

    1. Informatik/Mathematik, OTH Regensburg, Regensburg, Germany

    View author publications

    You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

  2. Klaus Th. Hess

    1. Universität Rostock, Rostock, Germany

    View author publications

    You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

  3. Martin Morlock

    1. FG VWL V, Geld, Kredit, Währung, Universität Gießen, Gießen, Germany

    View author publications

    You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

  4. Klaus Schmidt

    1. LS f. Versicherungsmathematik, TU Dresden, Dresden, Germany

    View author publications

    You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

  5. Klaus Schröter

    1. Finanzdiensteistungen FB Betriebsw., Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, Zweibrücken, Germany

    View author publications

    You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

  • Stellt die Grundlagen für die Ausbildung zum Aktuar dar

  • Beruht auf Beiträgen von Dozenten der Deutschen Aktuarakademie (DAA)

  • Enthält viele Probeklausuren mit Lösungen

  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this book

Log in via an institution
eBook USD 59.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Other ways to access

Licence this eBook for your library

Institutional subscriptions

Table of contents (22 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-x
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Pages 1-3

  3. Teil I Risikomodelle

    1. Front Matter

      Pages 5-5
      Download chapter PDF

    2. 1 Grundlagen

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 7-12

    3. 2 Individuelles Modell

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 13-28

    4. 3 Kollektives Modell

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 29-41

    5. 4 Anwendungen des kollektives Modells

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 43-51

    6. 5 Verallgemeinerungen des kollektiven Modells

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 53-62

    7. 6 Klausuraufgaben

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 63-89

  4. Teil II Tarifierung

    1. Front Matter

      Pages 91-91
      Download chapter PDF

    2. 7 Grundlagen

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 93-115

    3. 8 Daten und Tarifierungsstatistiken

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 117-132

    4. 9 Modelle und Statistiken

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 133-155

    5. 10 Selektion von Risiken

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 157-200

    6. 11 Klausuraufgaben

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 201-230

  5. Teil III Reservierung

    1. Front Matter

      Pages 231-231
      Download chapter PDF

    2. 12 Grundlagen

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 233-241

    3. 13 Abwicklungsmuster und Schadenquoten

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 243-257

    4. 14 Basisverfahren und Bornhuetter–Ferguson Prinzip

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 259-282

    5. 15 Modelle mit Korrelationsstruktur

      • Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
      Pages 283-302
Back to top

Keywords

About this book

Das vorliegende Buch gibt einen Überblick über die Grundlagen der Schadenversicherungsmathematik: Risikomodelle, Tarifierung, Reservierung, Risikoteilung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung und Erklärung der einzelnen Fragestellungen und der zugehörigen mathematischen Modelle und Methoden. Dementsprechend werden Beweise nur ausgeführt, wenn sie für das Verständnis hilfreich sind. Das Buch enthält zahlreiche Aufgaben mit Musterlösungen.

 

Das Buch ist aus Lehrveranstaltungen hervorgegangen, die die Autoren zur Vorbereitung auf die Prüfung der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) zum Grundwissen Schadenversicherungsmathematik gehalten haben. Die Aufgaben beruhen auf Prüfungen der DAV und wurden für dieses Buch überarbeitet.

Reviews

     

Authors and Affiliations

  • Informatik/Mathematik, OTH Regensburg, Regensburg, Germany

    Heinz-Willi Goelden

  • Universität Rostock, Rostock, Germany

    Klaus Th. Hess

  • FG VWL V, Geld, Kredit, Währung, Universität Gießen, Gießen, Germany

    Martin Morlock

  • LS f. Versicherungsmathematik, TU Dresden, Dresden, Germany

    Klaus Schmidt

  • Finanzdiensteistungen FB Betriebsw., Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, Zweibrücken, Germany

    Klaus Schröter

About the authors

Prof. Dr. Heinz-Willi Goelden, Aktuar DAV, Ostbayerische Technische Hochschule
Dr. Klaus Th. Hess, Universität Rostock
Prof. Dr. Martin Morlock, Aktuar DAV, Universität Gießen
Prof. Dr. Klaus D. Schmidt, Aktuar DAV, Technische Universität Dresden
Prof. Dr. Klaus J. Schröter, Aktuar DAV, Hochschule Kaiserslautern         


Bibliographic Information

Publish with us

Policies and ethics

Back to top

Search

Navigation