Zusammenfassung
Einführung. Gegeben seien zwei stochastische Prozesse mit den zugehörigen Zustandsmengen Zk und den Übergangsmatrizen Ak = (aij[k]) (k = 1,2). Wir definieren einen neuen stochastischen Prozeß auf folgende Weise:
Die Menge der Zustände sei das kartesische Produkt Z = Z1 × z2, und die Übergangsmatrix sei A = (aIJ) mit
Wegen
ist A eine stochastische Matrix.
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© 1979 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Fritz, FJ., Huppert, B., Willems, W. (1979). Abgeleitete stochastische Matrizen. In: Stochastische Matrizen. Hochschultext. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-67131-9_10
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