Zusammenfassung
Als Ausgangsbasis und bevor wir uns anderen Ansätzen der Zeitreihenanalyse zuwenden, unterstellen wir zunächst das Modellkonzept unbeobachtbarer Komponenten (Unobserved Components Model) einer Zeitreihe. Dieser Ansatz hat seine Ursprünge in der Astronomie und Meteorologie des 17. Jahrhunderts und findet seit Mitte des 19. Jahrhunderts auch Anwendung in der Ökonomie.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding authors
Rights and permissions
Copyright information
© 2009 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Komlos, J., Süßmuth, B. (2009). Zeitreihenanalyse. In: Empirische Ökonomie. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-01705-6_9
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-01705-6_9
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-642-01704-9
Online ISBN: 978-3-642-01705-6
eBook Packages: Business and Economics (German Language)