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台灣替代能源類股與油價、世界能源指數之關聯性研究

Investigating the Relationships for Taiwan Alternative Energy Stocks with World Oil Prices and Energy- Related Indices

陳志松(Chih-Sung Chen)
指導教授 ： 倪衍森
共同指導教授 ： 婁國仁(Kuo-Ren Lou)
淡江大學/管理學院/管理科學研究所碩士班/碩士(2008年)
https://doi.org/10.6846/TKU.2008.01296
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關鍵字

向量自我迴歸模型 ； Granger因果關係 ； Johansen共整合檢定 ； 誤差修正模型

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VAR ； ECM ； Cointegration ； Granger-Cause

參考文獻

1.方文碩（2001），「匯率貶值對股票市場的衝擊─雙變量GARCH模型」，台灣金融財務季刊，第二卷，第三期，頁99-117。
14.胥愛琦、吳清豐（2003），「台灣股市報酬與匯率變動之波動性外溢效果─雙變量EGARCH模型的應用」，台灣金融財務季刊，第四卷，第三期，頁87-103。
15.胡怡文（2006），「能源類股與國際油價連動之跨國比較分析」，中原大學國際貿易研究所之未發表碩士論文。
2.Ajayi, R. A. and M. Mougoue (1996), “On the Dynamic Relation between Stock Prices and Exchange Rates, ” Journal of Financial Research, 19, pp. 193-207.
3.Bachman, D., J. Choi, B. Jeon, and J. Kenneth (1996), “Common Factors in International Stockprices: Evidence from a Cointegration Study,” International Review of Financial Analysis, 5, pp. 39-53.

被引用紀錄

張瓊心（2011）。金融海嘯對能源基金績效之影響〔碩士論文，中原大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6840/cycu201100041
陳柏翰（2009）。應用人工智慧預測全球太陽能指數之研究 -倒傳遞類神經網路、模糊類神經網路、支援向量迴歸之比較〔碩士論文，中原大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6840/cycu200900892
楊雅喬（2011）。玉米價格波動對美國生質酒精廠商股票報酬之影響--2005年能源政策法案發布前後之實證分析〔碩士論文，國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU.2011.10273

延伸閱讀

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