Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2020, том 65, выпуск 4, страницы 693–709
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5339 (Mi tvp5339) 		 
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 3 статьях)

Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума

А. А. Гущин

Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия
PDF полного текста (426 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5339
Аннотация: Рассматривается семейство сходящихся макс-непрерывных локальных субмартингалов, выходящих из нуля. Введем отношение эквивалентности для процессов из этого семейства, означающее совпадение совместных распределений терминальных значений процесса и его максимума. Мы выделяем подсемейство процессов простой структуры, имеющее единственного (в смысле распределения) представителя в каждом классе эквивалентности. Далее, пользуясь обобщением теоремы Монро, мы вкладываем процесс из этого подсемейства в броуновское движение с помощью минимальной замены времени, и по этому вложению строим непрерывный локальный мартингал из того же класса эквивалентности. Более того, оказывается, что принадлежность процессов из рассматриваемого семейства к классу равномерно интегрируемых мартингалов, зависит только от класса эквивалентности. Таким образом, эти результаты предлагают альтернативный подход к задачам характеризации распределения непрерывного локального мартингала и его максимума, рассмотренным К. Роджерсом и П. Валлуа в первой половине 1990-х гг.
Ключевые слова: задача вложения Скорохода, замена времени, локальный ML-мартингал, локальный субмартингал, макс-непрерывный случайный процесс, процессы с одним скачком, текущий максимум процесса.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 19-11-00290
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-11-00290).
Поступила в редакцию: 11.07.2019
Исправленный вариант: 21.07.2020
Принята в печать: 06.07.2020
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2021, Volume 65, Issue 4, Pages 545–557
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T990113
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. А. Гущин, “Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума”, Теория вероятн. и ее примен., 65:4 (2020), 693–709; Theory Probab. Appl., 65:4 (2021), 545–557
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gus20}
\by А.~А.~Гущин
\paper Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2020
\vol 65
\issue 4
\pages 693--709
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5339}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5339}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=4167880}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2021
\vol 65
\issue 4
\pages 545--557
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T990113}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000616235300003}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5339
  • https://doi.org/10.4213/tvp5339
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v65/i4/p693
    • Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Gushchin A.A., “Single Jump Filtrations and Local Martingales”, Mod. Stoch.-THeory Appl., 7:2 (2020), 135–156  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. “Тезисы докладов, представленных на Седьмой международной конференции по стохастическим методам. I”, Теория вероятн. и ее примен., 67:4 (2022), 819–836  mathnet  crossref; “Abstracts of talks given at the 7th International Conference on Stochastic Methods, I”, Theory Probab. Appl., 67:4 (2022), 652–652  crossref
    3. A. A. Gushchin, D. A. Borzykh, “On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions”, Mod. Stoch., Theory Appl., 9:3 (2022), 265–277  mathnet  crossref  mathscinet
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:252
    PDF полного текста:56
    Список литературы:19
    Первая страница:13
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024